PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-18.95%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий DWSH и TSLZ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

DWSH vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.73

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-1.18

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.85

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.91

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-1.05

+0.73

DWSH vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.73

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.66

+0.23

Корреляция

Корреляция между DWSH и TSLZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и TSLZ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и TSLZ

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-99.11%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-90.53%

+61.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-98.67%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-73.71%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

78.12%

-56.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и TSLZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

22.93%

-17.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

58.42%

-44.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

110.05%

-82.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

119.08%

-93.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

119.08%

-87.66%