Сравнение DWSH с SVIX
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. DWSH is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past 3 years, DWSH returned -4.46%/yr vs -5.70%/yr for SVIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
DWSH
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- -7.85%
- 3 года*
- -4.46%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 0.50% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 22.81% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between DWSH and SVIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.54 |
The correlation between DWSH and SVIX shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. SVIX — Ранг доходности на риск
DWSH
SVIX
Сравнение DWSH c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.10 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.14 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SVIX
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -79.30% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -42.69% | +27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -79.30% | +50.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.32% | -56.26% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -31.89% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 14.95% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SVIX
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.86%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 16.64% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 43.30% | -28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 55.32% | -34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 66.23% | -40.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.15% | 66.23% | -35.08% |
Сравнение комиссий DWSH и SVIX
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SVIX
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.28% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and SVIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.64%) compared to DWSH (6.86%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, DWSH leads with -4.46% vs -5.70% for SVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DWSH has performed better with a -4.46% return vs -5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for SVIX.
DWSH is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор