PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, DWSH returned -4.14%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%20.87%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between DWSH and SVIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.54

The correlation between DWSH and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

DWSH vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.95

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.46

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.21

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

3.50

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.95

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.16

-0.58

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SVIX

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-79.30%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-42.69%

+24.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-79.30%

+50.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-56.14%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-31.60%

-32.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

14.75%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SVIX

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.08%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.38%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

41.05%

-27.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

54.75%

-33.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

66.27%

-40.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

66.27%

-35.05%

Сравнение комиссий DWSH и SVIX

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SVIX

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and SVIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to DWSH (6.08%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -4.14% for DWSH. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор