Сравнение DWSH с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
DWSH и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -17.75% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и SHRT
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
DWSH vs. SHRT — Ранг доходности на риск
DWSH
SHRT
Сравнение DWSH c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.57 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.77 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.50 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.91 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.57 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и SHRT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SHRT
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SHRT
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -18.97% | -63.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -17.65% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -12.67% | -68.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -7.22% | -55.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 9.64% | +12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SHRT
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.62% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 10.51% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 14.59% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 12.65% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 12.65% | +18.77% |