PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. DWSH is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, DWSH returned -11.53% vs 34.14% for SFLO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 15.09%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и SFLO

2026 (YTD)202520242023
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-0.58%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between DWSH and SFLO is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

-0.81

The correlation between DWSH and SFLO has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и SFLO

Секторы
DWSH
SFLO

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

-0.8%
1.6%

Энергетика

-1.1%
14.8%

Коммуникационные услуги

-4.5%
7.3%

Недвижимость

-5.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
5.1%

Финансовые услуги

-8.9%
0.3%

Здравоохранение

-12.0%
18.0%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
16.9%

Промышленность

-13.5%
10.5%

Технологии

-25.6%
25.6%

Коммунальные услуги

DWSH

-

SFLO
0.1%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
SFLO
1.6%

Энергетика

DWSH
-1.1%
SFLO
14.8%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
SFLO
7.3%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
SFLO
0.1%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
SFLO
5.1%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
SFLO
0.3%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
SFLO
18.0%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
SFLO
16.9%

Промышленность

DWSH
-13.5%
SFLO
10.5%

Технологии

DWSH
-25.6%
SFLO
25.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

DWSH vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.99

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.87

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.40

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

14.62

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.99

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.67

-1.10

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SFLO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-26.63%

-56.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-7.80%

-10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-1.40%

-80.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-4.33%

-59.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

2.34%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SFLO

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.38%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.51%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

17.21%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

20.55%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

20.55%

+10.67%

Сравнение комиссий DWSH и SFLO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SFLO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and SFLO have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to SFLO (5.38%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs -11.53% for DWSH. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.84% for SFLO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Victory. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор