PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с SFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. DWSH is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, DWSH returned -12.30% vs 38.68% for SFLO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 25.32%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.05%
1 месяц
9.73%
6 месяцев
22.06%
С начала года
25.32%
1 год
38.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и SFLO

2026 (YTD)202520242023
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-2.46%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		25.32%11.88%6.54%0.27%

Correlation

The correlation between DWSH and SFLO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

-0.81

The correlation between DWSH and SFLO has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и SFLO

Секторы
DWSH
SFLO

Коммунальные услуги

-1.1%
0.1%

Энергетика

-1.1%
13.4%

Сырьевые материалы

-2.0%
1.7%

Недвижимость

-2.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

-6.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
4.4%

Финансовые услуги

-13.5%
0.2%

Здравоохранение

-13.7%
18.9%

Промышленность

-15.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

-21.8%
17.2%

Технологии

-32.6%
28.1%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
SFLO
0.1%

Энергетика

DWSH
-1.1%
SFLO
13.4%

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
SFLO
1.7%

Недвижимость

DWSH
-2.3%
SFLO
0.1%

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
SFLO
7.0%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
SFLO
4.4%

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
SFLO
0.2%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
SFLO
18.9%

Промышленность

DWSH
-15.8%
SFLO
9.1%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
SFLO
17.2%

Технологии

DWSH
-32.6%
SFLO
28.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

DWSH vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.22

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.17

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.98

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

16.19

-17.63

DWSH vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SFLO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-26.63%

-56.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-7.80%

-11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

0.00%

-82.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-4.20%

-59.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

2.39%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SFLO

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

5.39%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

12.45%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

17.47%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

20.44%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

20.44%

+10.82%

Сравнение комиссий DWSH и SFLO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SFLO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности SFLO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.74%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and SFLO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to SFLO (5.39%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 38.68% vs -12.30% for DWSH. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 38.68% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.74% for SFLO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Victory. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор