Сравнение DWSH с QQQD
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. DWSH is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, DWSH returned -12.30% vs -16.58% for QQQD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 2.49% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between DWSH and QQQD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. QQQD — Ранг доходности на риск
DWSH
QQQD
Сравнение DWSH c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.76 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.29 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и QQQD
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -49.47% | -34.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -21.94% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -47.33% | -35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -31.02% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 12.85% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и QQQD
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 7.77% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 16.79% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 21.50% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 26.82% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 26.82% | +4.44% |
Сравнение комиссий DWSH и QQQD
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и QQQD
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and QQQD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (11.53%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, DWSH leads with -12.30% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWSH has performed better with a -12.30% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.16% for QQQD.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.57% for QQQD.
DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор