PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с MSOS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs -35.61%/yr for MSOS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -6.14%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-6.74%
1 год
105.09%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-35.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-35.91%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-6.14%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%

Correlation

The correlation between DWSH and MSOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов DWSH и MSOS

Секторы
DWSH
MSOS

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Недвижимость

-2.8%
50.2%

Коммуникационные услуги

-4.8%

-

Финансовые услуги

-9.2%

-

Потребительский защитный сектор

-9.5%

-

Промышленность

-12.5%
29.6%

Здравоохранение

-12.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

-18.0%
17.8%

Технологии

-23.8%

-

Коммунальные услуги

DWSH

-

MSOS

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
MSOS

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
MSOS

-

Недвижимость

DWSH
-2.8%
MSOS
50.2%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
MSOS

-

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
MSOS

-

Промышленность

DWSH
-12.5%
MSOS
29.6%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
MSOS
2.5%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
MSOS
17.8%

Технологии

DWSH
-23.8%
MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

DWSH vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.94

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.08

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.00

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

3.72

-4.59

DWSH vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и MSOS

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-96.25%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-52.91%

+37.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-81.71%

+52.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-94.95%

+62.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-91.93%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-71.88%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

28.35%

-19.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.86%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

22.04%

-15.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

57.68%

-43.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

112.83%

-91.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

78.14%

-52.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

73.98%

-42.83%

Сравнение комиссий DWSH и MSOS

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и MSOS

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and MSOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (22.04%) compared to DWSH (6.86%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.16% vs -35.61% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.16% return vs -35.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for MSOS.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.74% for MSOS.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор