Сравнение DWSH с METD
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DWSH returned -12.30% vs -2.77% for METD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью -7.12%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -11.46%
- 6 месяцев
- -12.68%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 1.65% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | -7.12% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between DWSH and METD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. METD — Ранг доходности на риск
DWSH
METD
Сравнение DWSH c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.11 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.24 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и METD
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -46.03% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -26.03% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -40.30% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -28.76% | -35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 11.56% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и METD
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 11.53%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 16.33% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 31.74% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 39.00% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 37.46% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 37.46% | -6.20% |
Сравнение комиссий DWSH и METD
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и METD
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности METD в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.97% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and METD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (16.33%) compared to DWSH (11.53%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, METD leads with -2.77% vs -12.30% for DWSH. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a -2.77% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 2.97% for METD.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.00% for METD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор