Сравнение DWSH с METD
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DWSH returned -11.53% vs 3.51% for METD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 0.85%.
DWSH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -0.54% | -2.57% | 1.79% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 0.85% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between DWSH and METD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. METD — Ранг доходности на риск
DWSH
METD
Сравнение DWSH c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.14 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.33 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и METD
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -46.03% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -24.38% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.51% | -35.18% | -46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.62% | -28.62% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 10.79% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и METD
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.21%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 8.80% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 27.01% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 35.58% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 36.38% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 36.38% | -5.16% |
Сравнение комиссий DWSH и METD
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и METD
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности METD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.35% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.71% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and METD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.80%) compared to DWSH (6.21%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, METD leads with 3.51% vs -11.53% for DWSH. On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 3.51% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.71% for METD.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Direxion. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.00% for METD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор