Сравнение DWSH с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
DWSH и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 1.79% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и METD
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
DWSH vs. METD — Ранг доходности на риск
DWSH
METD
Сравнение DWSH c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.01 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.23 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.31 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и METD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и METD
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и METD
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -46.03% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -39.89% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -28.79% | -52.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -28.04% | -35.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 29.16% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и METD
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 13.60% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 26.77% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 40.32% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 36.25% | -10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 36.25% | -4.83% |