Сравнение DWSH с KMLM
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.61%/yr vs 4.33%/yr for KMLM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
DWSH
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 0.85% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -5.15% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Correlation
The correlation between DWSH and KMLM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between DWSH and KMLM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. KMLM — Ранг доходности на риск
DWSH
KMLM
Сравнение DWSH c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.18 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.18 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.20 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.30 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.49 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и KMLM
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -27.47% | -55.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -6.30% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | -22.28% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -27.47% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -13.61% | -67.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -12.74% | -50.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 1.91% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и KMLM
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.46% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 9.63% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 11.43% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 14.62% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 14.73% | +16.49% |
Сравнение комиссий DWSH и KMLM
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и KMLM
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.26% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and KMLM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (6.08%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -1.61% for DWSH. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 4.53% for KMLM.
DWSH is categorized as Inverse Equities, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: AdvisorShares and CICC. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор