PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DWSH и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.


DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*

KMLM

1 день
0.17%
1 месяц
-2.41%
С начала года
10.79%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.68%
3 года*
-0.47%
5 лет*
4.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-5.15%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
10.79%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Correlation

The correlation between DWSH and KMLM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.11

The correlation between DWSH and KMLM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

DWSH vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.18

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

7.18

-8.06

DWSH vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.20

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.49

-0.92

Просадки

Сравнение просадок DWSH и KMLM

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и KMLM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DWSHKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-27.47%

-55.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-6.30%

-11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-22.28%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-27.47%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-13.61%

-67.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-12.74%

-50.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

1.91%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и KMLM

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DWSHKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.46%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.63%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

11.43%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

14.62%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

14.73%

+16.49%

Сравнение комиссий DWSH и KMLM

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и KMLM

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности KMLM в 4.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.53%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DWSH and KMLM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs KMLM's -27.47%.

On 5-year performance, KMLM leads with 4.33% vs -1.61% for DWSH. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KMLM has performed better with a 4.33% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 4.53% for KMLM.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: AdvisorShares and CICC. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор