PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с JAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.61%/yr vs 4.79%/yr for JAAA. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.87%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

JAAA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.06%
3 года*
6.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-35.41%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.87%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Correlation

The correlation between DWSH and JAAA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

DWSH vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
5.98

-6.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
10.04

-10.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.69

-1.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

13.07

-13.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

70.18

-71.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

5.98

-6.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

2.87

-2.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

2.77

-3.20

Просадки

Сравнение просадок DWSH и JAAA

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-2.64%

-80.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-0.39%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-1.46%

-27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-2.64%

-30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-0.02%

-81.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-0.25%

-63.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

0.07%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и JAAA

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

0.13%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

0.64%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

0.85%

+20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

1.68%

+24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

1.64%

+29.58%

Сравнение комиссий DWSH и JAAA

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и JAAA

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and JAAA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs JAAA's -2.64%.

On 5-year performance, JAAA leads with 4.79% vs -1.61% for DWSH. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.79% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 5.00% for JAAA.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: AdvisorShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.20% for JAAA.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор