Сравнение DWSH с FIAT
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DWSH returned -12.30% vs 58.74% for FIAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | -1.83% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between DWSH and FIAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. FIAT — Ранг доходности на риск
DWSH
FIAT
Сравнение DWSH c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.72 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.68 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и FIAT
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -70.50% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -34.22% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -51.24% | -31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -45.56% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 16.00% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и FIAT
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 11.53%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 13.83% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 43.70% | -26.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 52.71% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 59.95% | -33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 59.95% | -28.69% |
Сравнение комиссий DWSH и FIAT
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и FIAT
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and FIAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to DWSH (11.53%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -12.30% for DWSH. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 6.89% for DWSH.
DWSH is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and YieldMax. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор