Сравнение DWSH с FIAT
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, DWSH returned -11.53% vs -1.90% for FIAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
DWSH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWSH и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -0.54% | -2.57% | -0.65% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -24.17% | -28.61% |
Correlation
The correlation between DWSH and FIAT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. FIAT — Ранг доходности на риск
DWSH
FIAT
Сравнение DWSH c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.05 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.07 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.03 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и FIAT
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -70.50% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -42.26% | +24.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.51% | -51.21% | -30.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.62% | -45.36% | -18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 27.35% | -15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и FIAT
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.21%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 15.31% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 42.02% | -28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 55.36% | -34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 60.50% | -34.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 60.50% | -29.28% |
Сравнение комиссий DWSH и FIAT
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и FIAT
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.35% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and FIAT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.31%) compared to DWSH (6.21%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -11.53% for DWSH. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
FIAT has the higher dividend yield at 96.37%, compared with 6.35% for DWSH.
DWSH is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and YieldMax. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор