PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWSH с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWSH и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWSH и EFZ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-1.90%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%13.32%

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.


DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*

EFZ

1 день
-1.35%
1 месяц
4.93%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-4.62%
1 год
-17.15%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

ProShares Short MSCI EAFE

Сравнение комиссий DWSH и EFZ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.


Доходность на риск

DWSH vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWSHEFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

-0.93

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-1.28

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.56

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

-0.80

+0.48

DWSH vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа EFZ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWSHEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.93

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между DWSH и EFZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и EFZ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности EFZ в 3.83%


TTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.83%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DWSH и EFZ

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и EFZ.


Загрузка...

Показатели просадок


DWSHEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-88.08%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.23%

-30.95%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-43.77%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-87.16%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-66.89%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

21.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и EFZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWSHEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.78%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.37%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

18.52%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

16.54%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.42%

17.31%

+14.11%