PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с EATZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

EATZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-5.25%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-4.90%

Correlation

The correlation between DWSH and EATZ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.63

The correlation between DWSH and EATZ shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWSH и EATZ

Секторы
DWSH
EATZ

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Недвижимость

-2.8%

-

Коммуникационные услуги

-4.8%
2.3%

Финансовые услуги

-9.2%

-

Потребительский защитный сектор

-9.5%
16.9%

Промышленность

-12.5%
4.9%

Здравоохранение

-12.5%

-

Потребительский циклический сектор

-18.0%
78.2%

Технологии

-23.8%

-

Коммунальные услуги

DWSH

-

EATZ

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
EATZ

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
EATZ

-

Недвижимость

DWSH
-2.8%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
EATZ
2.3%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
EATZ
16.9%

Промышленность

DWSH
-12.5%
EATZ
4.9%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
EATZ
78.2%

Технологии

DWSH
-23.8%
EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

DWSH vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
EATZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

—

—

DWSH vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и EATZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и EATZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

—

—

Сравнение комиссий DWSH и EATZ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и EATZ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and EATZ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.48% for EATZ.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.00% for EATZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор