PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с EATZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с EATZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and EATZ (AdvisorShares Restaurant ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while EATZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 2.20%/yr for EATZ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 1.00%/yr for EATZ.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и EATZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у EATZ с доходностью 4.80%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

EATZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.90%
1 год
-7.58%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и EATZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-4.83%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		4.80%-6.67%23.21%25.23%-20.68%-5.06%

Correlation

The correlation between DWSH and EATZ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.64

The correlation between DWSH and EATZ shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWSH и EATZ

Секторы
DWSH
EATZ

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%

-

Энергетика

-1.1%

-

Коммуникационные услуги

-4.5%
2.3%

Недвижимость

-5.9%

-

Потребительский защитный сектор

-7.7%
16.9%

Финансовые услуги

-8.9%

-

Здравоохранение

-12.0%

-

Потребительский циклический сектор

-12.6%
78.2%

Промышленность

-13.5%
4.9%

Технологии

-25.6%

-

Коммунальные услуги

DWSH

-

EATZ

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
EATZ

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
EATZ

-

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
EATZ
2.3%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
EATZ

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
EATZ
16.9%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
EATZ

-

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
EATZ

-

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
EATZ
78.2%

Промышленность

DWSH
-13.5%
EATZ
4.9%

Технологии

DWSH
-25.6%
EATZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

AdvisorShares Restaurant ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с EATZ:
EATZ с IRBOEATZ с MOTGEATZ с RIETEATZ с VOOEATZ с SPYEATZ с VTIEATZ с TXRH

Доходность на риск

DWSH vs. EATZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
EATZ
Ранг доходности на риск EATZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c EATZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHEATZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.10

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.28

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.08

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.14

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. EATZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EATZ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и EATZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHEATZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.10

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.12

-0.55

Просадки

Сравнение просадок DWSH и EATZ

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки EATZ в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и EATZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHEATZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-34.40%

-48.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-23.21%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-23.21%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-33.34%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-13.56%

-67.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-13.40%

-50.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

12.82%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и EATZ

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с AdvisorShares Restaurant ETF (EATZ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EATZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHEATZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.91%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

13.48%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.81%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

21.65%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

21.60%

+9.62%

Сравнение комиссий DWSH и EATZ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии EATZ в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и EATZ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности EATZ в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
EATZ
AdvisorShares Restaurant ETF		0.48%0.50%0.18%0.49%2.35%0.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and EATZ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to EATZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs EATZ's -34.40%.

On 5-year performance, EATZ leads with 2.20% vs -1.89% for DWSH. On fees, EATZ is cheaper at 1.00% per year. On volatility, EATZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EATZ has performed better with a 2.20% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EATZ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.48% for EATZ.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while EATZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 1.00% for EATZ.

EATZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и EATZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор