PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с DSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с DSMC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and DSMC (Distillate Small/Mid Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DSMC is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWSH returned -4.34%/yr vs 12.42%/yr for DSMC. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.55%/yr for DSMC.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и DSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у DSMC с доходностью 19.55%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

DSMC

1 день
1.79%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
12.27%
С начала года
19.55%
1 год
27.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и DSMC

2026 (YTD)2025202420232022
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%-3.77%
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		19.55%2.73%2.81%29.50%8.50%

Correlation

The correlation between DWSH and DSMC is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.86

The correlation between DWSH and DSMC has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и DSMC

Секторы
DWSH
DSMC

Коммунальные услуги

-1.1%

-

Энергетика

-1.1%
14.4%

Сырьевые материалы

-2.0%
3.4%

Недвижимость

-2.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

-6.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
9.0%

Финансовые услуги

-13.5%
3.0%

Здравоохранение

-13.7%
11.0%

Промышленность

-15.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

-21.8%
18.7%

Технологии

-32.6%
18.0%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
DSMC

-

Энергетика

DWSH
-1.1%
DSMC
14.4%

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
DSMC
3.4%

Недвижимость

DWSH
-2.3%
DSMC
0.4%

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
DSMC
5.8%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
DSMC
9.0%

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
DSMC
3.0%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
DSMC
11.0%

Промышленность

DWSH
-15.8%
DSMC
16.6%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
DSMC
18.7%

Технологии

DWSH
-32.6%
DSMC
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с DSMC:
DSMC с SFLODSMC с AVMVDSMC с SMCFDSMC с AVUVDSMC с CALFDSMC с IWNDSMC с VFLO

Доходность на риск

DWSH vs. DSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
DSMC
Ранг доходности на риск DSMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c DSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHDSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.65

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.49

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.71

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

9.00

-10.43

DWSH vs. DSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DSMC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и DSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и DSMC

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки DSMC в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и DSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHDSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-28.62%

-54.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-10.33%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-28.62%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

0.00%

-82.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-5.85%

-57.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

3.10%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и DSMC

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHDSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

4.54%

+6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

10.64%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

16.97%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

20.23%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

20.23%

+11.03%

Сравнение комиссий DWSH и DSMC

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии DSMC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и DSMC

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности DSMC в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DSMC
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF		1.10%1.18%1.31%1.02%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and DSMC have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (11.53%) compared to DSMC (4.54%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs DSMC's -28.62%.

On 3-year performance, DSMC leads with 12.42% vs -4.34% for DWSH. On fees, DSMC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSMC has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DSMC has performed better with a 12.42% return vs -4.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSMC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 1.10% for DSMC.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while DSMC is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Distillate. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.55% for DSMC.

DSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и DSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор