Сравнение DWSH с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short Dow30 (DOG).
DWSH и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и DOG
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
DWSH vs. DOG — Ранг доходности на риск
DWSH
DOG
Сравнение DWSH c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | -0.43 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.49 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.31 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.43 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.55 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и DOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и DOG
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и DOG
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -92.59% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -22.70% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -33.06% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -91.99% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -66.17% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 16.51% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и DOG
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short Dow30 (DOG) имеют волатильность 5.19% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.02% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 9.25% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 16.80% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 14.73% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 17.46% | +13.96% |