Сравнение DWSH с DOG
DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. DWSH is actively managed, while DOG is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs -5.86%/yr for DOG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -6.92%.
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -4.40%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -11.03%
Сравнение доходности по годам DWSH и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.37% |
DOG ProShares Short Dow30 | -6.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 5.81% |
Correlation
The correlation between DWSH and DOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between DWSH and DOG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DWSH и DOG
Секторы
DWSH
DOG
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
DWSH
DOG
-
Энергетика
DWSH
DOG
-
Сырьевые материалы
DWSH
DOG
-
Недвижимость
DWSH
DOG
-
Коммуникационные услуги
DWSH
DOG
-
Потребительский защитный сектор
DWSH
DOG
-
Финансовые услуги
DWSH
DOG
Здравоохранение
DWSH
DOG
-
Промышленность
DWSH
DOG
-
Потребительский циклический сектор
DWSH
DOG
-
Технологии
DWSH
DOG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWSH vs. DOG — Ранг доходности на риск
DWSH
DOG
Сравнение DWSH c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWSH | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.83 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.53 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWSH и DOG
Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWSH | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -92.90% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -15.02% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.61% | -30.86% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -35.93% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -92.82% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.84% | -66.53% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 8.14% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и DOG
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWSH | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 2.38% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.24% | 9.74% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 12.29% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 14.82% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 17.46% | +13.80% |
Сравнение комиссий DWSH и DOG
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и DOG
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности DOG в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.39% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWSH and DOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (11.53%) compared to DOG (2.38%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs DOG's -92.90%.
On 5-year performance, DWSH leads with -3.35% vs -5.86% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -3.35% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.39% for DOG.
They also come from different issuers: AdvisorShares and ProShares. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.95% for DOG.
DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWSH и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор