PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. DWSH is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-14.38%

Correlation

The correlation between DWSH and COWZ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.81

The correlation between DWSH and COWZ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и COWZ

Секторы
DWSH
COWZ

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%
3.7%

Энергетика

-1.1%
16.9%

Коммуникационные услуги

-4.5%
10.4%

Недвижимость

-5.9%

-

Потребительский защитный сектор

-7.7%
10.9%

Финансовые услуги

-8.9%

-

Здравоохранение

-12.0%
21.8%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
11.7%

Промышленность

-13.5%
8.4%

Технологии

-25.6%
16.0%

Коммунальные услуги

DWSH

-

COWZ

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
COWZ
3.7%

Энергетика

DWSH
-1.1%
COWZ
16.9%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
COWZ
10.4%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
COWZ
10.9%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
COWZ

-

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
COWZ
11.7%

Промышленность

DWSH
-13.5%
COWZ
8.4%

Технологии

DWSH
-25.6%
COWZ
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DWSH vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.06

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.05

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.57

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

12.47

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.06

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.65

-1.08

Просадки

Сравнение просадок DWSH и COWZ

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-38.63%

-44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-5.00%

-13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-22.00%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-22.00%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-0.80%

-80.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-4.80%

-58.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

1.83%

+10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и COWZ

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.50%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

7.12%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

11.08%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

17.63%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

19.92%

+11.30%

Сравнение комиссий DWSH и COWZ

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и COWZ

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and COWZ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.21%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs -1.89% for DWSH. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.16% for COWZ.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор