PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с CALF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. DWSH is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs 3.74%/yr for CALF. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 12.56%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

CALF

1 день
1.44%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.11%
1 год
26.78%
3 года*
9.97%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		12.56%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-20.47%

Correlation

The correlation between DWSH and CALF is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.81

The correlation between DWSH and CALF has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и CALF

Секторы
DWSH
CALF

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%
1.6%

Энергетика

-1.1%
8.9%

Недвижимость

-2.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

-4.8%
8.3%

Финансовые услуги

-9.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
3.6%

Промышленность

-12.5%
5.4%

Здравоохранение

-12.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

-18.0%
28.5%

Технологии

-23.8%
32.4%

Коммунальные услуги

DWSH

-

CALF

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
CALF
1.6%

Энергетика

DWSH
-1.1%
CALF
8.9%

Недвижимость

DWSH
-2.8%
CALF
1.5%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
CALF
8.3%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
CALF
0.2%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
CALF
3.6%

Промышленность

DWSH
-12.5%
CALF
5.4%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
CALF
9.7%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
CALF
28.5%

Технологии

DWSH
-23.8%
CALF
32.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

DWSH vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.68

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.45

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.37

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

11.91

-12.78

DWSH vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и CALF

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-47.58%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-6.15%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-34.22%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-34.22%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-2.63%

-78.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-10.69%

-53.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.26%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и CALF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.24%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

10.98%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

16.08%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

23.39%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

25.97%

+5.18%

Сравнение комиссий DWSH и CALF

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и CALF

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности CALF в 1.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.22%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and CALF have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.86%) compared to CALF (5.24%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 3.74% vs -1.16% for DWSH. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 3.74% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 1.22% for CALF.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор