PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. DWSH is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.61%/yr vs 4.12%/yr for CALF. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-20.01%

Correlation

The correlation between DWSH and CALF is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.81

The correlation between DWSH and CALF has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWSH и CALF

Секторы
DWSH
CALF

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-0.8%
1.6%

Энергетика

-1.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

-4.5%
8.8%

Недвижимость

-5.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
4.3%

Финансовые услуги

-8.9%
0.2%

Здравоохранение

-12.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
28.3%

Промышленность

-13.5%
5.9%

Технологии

-25.6%
29.7%

Коммунальные услуги

DWSH

-

CALF

-

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
CALF
1.6%

Энергетика

DWSH
-1.1%
CALF
10.3%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
CALF
8.8%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
CALF
4.3%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
CALF
0.2%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
CALF
9.4%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
CALF
28.3%

Промышленность

DWSH
-13.5%
CALF
5.9%

Технологии

DWSH
-25.6%
CALF
29.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

DWSH vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.93

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.82

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.94

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

14.08

-14.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.93

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.37

-0.80

Просадки

Сравнение просадок DWSH и CALF

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-47.58%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-6.15%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-34.22%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-34.22%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.25%

-1.95%

-79.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-10.74%

-52.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

2.15%

+9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и CALF

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.92%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

10.47%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

15.84%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

23.44%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

26.02%

+5.20%

Сравнение комиссий DWSH и CALF

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и CALF

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and CALF have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.08%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs -1.61% for DWSH. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 1.28% for CALF.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор