Сравнение DWMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -10.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и VOO
DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DWMF vs. VOO — Ранг доходности на риск
DWMF
VOO
Сравнение DWMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.55 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.31 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и VOO
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и VOO
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -33.99% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -11.98% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -24.52% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.55% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.72% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и VOO
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.56% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.34% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.47% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 18.11% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 16.82% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.99% | -3.83% |