PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWMF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DWMF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DWMF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.86%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

DWMF

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
1.80%
С начала года
7.16%
1 год
11.96%
3 года*
15.01%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
Всё время*
7.53%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWMF

WisdomTree International Multifactor Fund
$51.99K$46.34K$69.98K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам DWMF и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		7.16%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-11.38%

Correlation

The correlation between DWMF and VOO is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.71

The correlation between DWMF and VOO shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWMF и VOO

Секторы
DWMF
VOO

Промышленность

27.4%
8.5%

Финансовые услуги

26.4%
11.4%

Технологии

13.6%
38.6%

Сырьевые материалы

9.8%
1.7%

Коммунальные услуги

6.0%
2.2%

Энергетика

4.3%
3.0%

Здравоохранение

4.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.5%

Промышленность

DWMF
27.4%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

DWMF
26.4%
VOO
11.4%

Технологии

DWMF
13.6%
VOO
38.6%

Сырьевые материалы

DWMF
9.8%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

DWMF
6.0%
VOO
2.2%

Энергетика

DWMF
4.3%
VOO
3.0%

Здравоохранение

DWMF
4.2%
VOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

DWMF
4.0%
VOO
9.5%

Недвижимость

DWMF
1.7%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

DWMF
1.4%
VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

DWMF
1.2%
VOO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VEADWMF с VXUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

DWMF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWMF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.88

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.60

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.71

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

11.57

-8.07

DWMF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWMF и VOO

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-33.99%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.90%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-18.69%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-24.52%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.19%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.67%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.08%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и VOO

WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.07%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.27%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.81%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

16.96%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

18.03%

-3.87%

Сравнение комиссий DWMF и VOO

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и VOO

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.06%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and VOO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWMF has higher volatility (4.64%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 8.86% for DWMF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.04% for VOO.

DWMF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор