PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWMF с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWMF is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.72%/yr vs 10.22%/yr for RODM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 12.67%.

DWMF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
3.22%
С начала года
5.05%
1 год
11.25%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и RODM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		5.05%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.26%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.68%

Correlation

The correlation between DWMF and RODM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between DWMF and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и RODM

Секторы
DWMF
RODM

Финансовые услуги

19.9%
26.7%

Промышленность

19.1%
16.2%

Потребительский защитный сектор

11.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.2%

Здравоохранение

9.1%
10.8%

Коммунальные услуги

8.9%
4.5%

Недвижимость

6.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.1%

Технологии

4.5%
6.8%

Сырьевые материалы

3.9%
5.4%

Энергетика

1.9%
5.3%

Финансовые услуги

DWMF
19.9%
RODM
26.7%

Промышленность

DWMF
19.1%
RODM
16.2%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.3%
RODM
7.8%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.4%
RODM
5.2%

Здравоохранение

DWMF
9.1%
RODM
10.8%

Коммунальные услуги

DWMF
8.9%
RODM
4.5%

Недвижимость

DWMF
6.3%
RODM
3.4%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.8%
RODM
7.1%

Технологии

DWMF
4.5%
RODM
6.8%

Сырьевые материалы

DWMF
3.9%
RODM
5.4%

Энергетика

DWMF
1.9%
RODM
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с VEADWMF с DFIVDWMF с VXUS
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

DWMF vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMFRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.28

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.25

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.48

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

13.67

-10.26

DWMF vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWMF и RODM

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-35.98%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.10%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-10.58%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-28.85%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.61%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.33%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.80%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и RODM

WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.72%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

8.93%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.90%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

13.46%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

14.97%

-0.83%

Сравнение комиссий DWMF и RODM

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и RODM

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.12%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and RODM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWMF has higher volatility (4.26%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, RODM leads with 10.22% vs 8.72% for DWMF. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 10.22% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

DWMF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.83% for RODM.

They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор