PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWMF с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWMF с IEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWMF is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past 5 years, DWMF returned 8.14%/yr vs 8.07%/yr for IEFA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DWMF charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности DWMF и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWMF показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 8.85%.

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

IEFA

1 день
-0.78%
1 месяц
3.43%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.00%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWMF и IEFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		8.85%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-11.50%

Correlation

The correlation between DWMF and IEFA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between DWMF and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWMF и IEFA

Секторы
DWMF
IEFA

Финансовые услуги

20.0%
22.5%

Промышленность

18.9%
20.1%

Потребительский защитный сектор

11.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.4%

Коммунальные услуги

9.2%
3.6%

Здравоохранение

9.0%
9.5%

Недвижимость

6.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.0%

Технологии

4.0%
10.8%

Сырьевые материалы

3.7%
7.0%

Энергетика

2.0%
3.8%

Финансовые услуги

DWMF
20.0%
IEFA
22.5%

Промышленность

DWMF
18.9%
IEFA
20.1%

Потребительский защитный сектор

DWMF
11.5%
IEFA
6.6%

Коммуникационные услуги

DWMF
9.5%
IEFA
4.4%

Коммунальные услуги

DWMF
9.2%
IEFA
3.6%

Здравоохранение

DWMF
9.0%
IEFA
9.5%

Недвижимость

DWMF
6.7%
IEFA
3.0%

Потребительский циклический сектор

DWMF
5.5%
IEFA
8.0%

Технологии

DWMF
4.0%
IEFA
10.8%

Сырьевые материалы

DWMF
3.7%
IEFA
7.0%

Энергетика

DWMF
2.0%
IEFA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Multifactor Fund

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

DWMF vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWMF c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMFIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.48

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.14

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.92

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

7.34

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWMF vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWMF и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMFIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DWMF и IEFA

Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMFIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.72%

-34.78%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.50%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.74%

-13.76%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-30.41%

+13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.20%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-6.69%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DWMF и IEFA

Текущая волатильность для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) составляет 3.36%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DWMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMFIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.86%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

12.42%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

14.96%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

16.51%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

17.30%

-3.19%

Сравнение комиссий DWMF и IEFA

DWMF берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWMF и IEFA

Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности IEFA в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.26%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DWMF and IEFA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.86%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, DWMF dropped -29.72% vs IEFA's -34.78%.

On 5-year performance, DWMF leads with 8.14% vs 8.07% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWMF has performed better with a 8.14% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.

IEFA has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.92% for DWMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DWMF and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWMF и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор