Сравнение DWMF с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DWMF и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DWMF и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWMF и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 8.00% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DWMF показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 8.00%.
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWMF и DHS
И DWMF, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
DWMF vs. DHS — Ранг доходности на риск
DWMF
DHS
Сравнение DWMF c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWMF | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.49 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.34 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 5.00 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWMF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DWMF и DHS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWMF и DHS
Дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DHS в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.23% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DWMF и DHS
Максимальная просадка DWMF за все время составила -29.72%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWMF и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWMF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.72% | -67.25% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.84% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -15.28% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -3.23% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -9.62% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.10% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWMF и DHS
WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DWMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWMF | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.13% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.12% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 13.35% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 13.87% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.06% | -1.90% |