Сравнение DWM с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DWM и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 1.89% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.30% соответственно.
DWM
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.25%
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и SPDW
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
DWM vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DWM
SPDW
Сравнение DWM c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.71 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.34 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.49 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 9.76 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.21 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWM и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и SPDW
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SPDW в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.91% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и SPDW
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -60.02% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.55% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -30.21% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -34.98% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -8.63% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -13.01% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.94% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и SPDW
Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 7.14%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 8.31% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.51% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 17.57% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.26% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 17.15% | -0.63% |