PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWM с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

DWM и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWM и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		3.49%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWM имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции RODM немного впереди с 8.84%.

DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с BROIXDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий DWM и RODM

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

DWM
WisdomTree International Equity Fund
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

DWM vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.41

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.15

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.48

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

16.44

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.41

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.50

-0.24

Корреляция

Корреляция между DWM и RODM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и RODM

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что сопоставимо с доходностью RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DWM и RODM

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-35.98%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.40%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-28.85%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-35.98%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-3.14%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-6.46%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.99%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и RODM

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.20%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.95%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.39%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

13.42%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

15.21%

+1.32%