PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWM tracks the WisdomTree International Equity Index while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWM returned 8.50%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DWM charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности DWM и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.99% соответственно.

DWM

1 день
-0.76%
1 месяц
2.23%
С начала года
7.43%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.93%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.50%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		7.43%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between DWM and IDOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between DWM and IDOG shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWM и IDOG

Секторы
DWM
IDOG

Промышленность

21.1%
11.7%

Финансовые услуги

20.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.5%

Здравоохранение

8.6%
9.3%

Технологии

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.9%

Коммунальные услуги

5.5%
10.0%

Сырьевые материалы

5.3%
10.0%

Энергетика

4.0%
10.7%

Недвижимость

3.2%

-

Промышленность

DWM
21.1%
IDOG
11.7%

Финансовые услуги

DWM
20.7%
IDOG
11.0%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.4%
IDOG
9.5%

Здравоохранение

DWM
8.6%
IDOG
9.3%

Технологии

DWM
8.2%
IDOG
8.5%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
IDOG
9.4%

Коммуникационные услуги

DWM
5.5%
IDOG
9.9%

Коммунальные услуги

DWM
5.5%
IDOG
10.0%

Сырьевые материалы

DWM
5.3%
IDOG
10.0%

Энергетика

DWM
4.0%
IDOG
10.7%

Недвижимость

DWM
3.2%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с BROIXDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

DWM vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.68

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.58

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.51

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

19.31

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.68

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.51

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DWM и IDOG

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-37.32%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-6.47%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.92%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.31%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-37.32%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.47%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-7.93%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.84%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и IDOG

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.13%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.09%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

13.33%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.61%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

17.45%

-0.86%

Сравнение комиссий DWM и IDOG

DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и IDOG

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.76%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

DWM and IDOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWM has higher volatility (4.43%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 8.50% for DWM. On fees, DWM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.76% for DWM.

DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: WisdomTree and SS&C. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор