PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWM с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWM и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и FDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund
1.89%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
9.83%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.73% соответственно.


DWM

1 день
2.87%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.51%
1 год
23.99%
3 года*
16.07%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.25%

FDT

1 день
3.59%
1 месяц
-10.30%
С начала года
9.83%
6 месяцев
17.39%
1 год
54.93%
3 года*
24.48%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Equity Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий DWM и FDT

DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

DWM vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWMFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.86

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.48

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

4.01

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

16.70

-8.37

DWM vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWMFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.86

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между DWM и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и FDT

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FDT в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund
2.91%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.24%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DWM и FDT

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


DWMFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-46.10%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.41%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-33.18%

+7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-46.10%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-10.30%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-10.86%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.22%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и FDT

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 7.14%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWMFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.73%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

13.97%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

19.35%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.86%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.32%

-1.80%