Сравнение DWM с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
DWM и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 1.89% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.73% соответственно.
DWM
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.25%
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и FDT
DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
DWM vs. FDT — Ранг доходности на риск
DWM
FDT
Сравнение DWM c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.86 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.48 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.01 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 16.70 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.86 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DWM и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и FDT
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.91% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и FDT
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -46.10% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.41% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -33.18% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -46.10% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -10.30% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -10.86% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.22% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и FDT
Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 7.14%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 9.73% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 13.97% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 19.35% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 17.86% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 18.32% | -1.80% |