Сравнение DWM с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
DWM и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 9.57% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и FDEV
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
DWM vs. FDEV — Ранг доходности на риск
DWM
FDEV
Сравнение DWM c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.83 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.54 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.02 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 12.24 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DWM и FDEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и FDEV
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и FDEV
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -30.11% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.67% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -29.02% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.03% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -6.37% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.14% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и FDEV
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.91% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.15% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 14.64% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 13.84% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.38% | +1.15% |