PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWM с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWM tracks the WisdomTree International Equity Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWM returned 8.71%/yr vs 6.20%/yr for EFAV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DWM charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DWM и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции DWM превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.71% против 6.20% соответственно.

DWM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
6.07%
С начала года
9.17%
1 год
20.41%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.71%

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		9.17%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between DWM and EFAV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.89

The correlation between DWM and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и EFAV

Секторы
DWM
EFAV

Промышленность

18.9%
15.9%

Финансовые услуги

18.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
5.0%

Здравоохранение

8.1%
12.0%

Технологии

7.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
11.9%

Сырьевые материалы

5.5%
1.5%

Коммунальные услуги

5.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.6%

Энергетика

3.8%
8.3%

Недвижимость

2.8%
3.0%

Промышленность

DWM
18.9%
EFAV
15.9%

Финансовые услуги

DWM
18.1%
EFAV
19.4%

Потребительский циклический сектор

DWM
9.6%
EFAV
5.0%

Здравоохранение

DWM
8.1%
EFAV
12.0%

Технологии

DWM
7.7%
EFAV
4.6%

Потребительский защитный сектор

DWM
6.9%
EFAV
11.9%

Сырьевые материалы

DWM
5.5%
EFAV
1.5%

Коммунальные услуги

DWM
5.2%
EFAV
8.8%

Коммуникационные услуги

DWM
4.7%
EFAV
9.6%

Энергетика

DWM
3.8%
EFAV
8.3%

Недвижимость

DWM
2.8%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DWM vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.17

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.70

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.85

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

4.32

+2.40

DWM vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWM и EFAV

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-27.56%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-6.66%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-8.75%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-27.46%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-27.56%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.06%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-4.77%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.85%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и EFAV

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.80%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

8.74%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

10.62%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

11.84%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.01%

+3.23%

Сравнение комиссий DWM и EFAV

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и EFAV

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.75%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DWM and EFAV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWM has higher volatility (3.15%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, DWM leads with 8.71% vs 6.20% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWM has performed better with a 8.71% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.75% for DWM.

DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.20% for EFAV.

DWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор