Сравнение DWM с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DWM и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DWM превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.42% против 6.52% соответственно.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и EFAV
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
DWM vs. EFAV — Ранг доходности на риск
DWM
EFAV
Сравнение DWM c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.78 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.38 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.06 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 11.18 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DWM и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и EFAV
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и EFAV
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -27.56% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -7.14% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -27.46% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -27.56% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.12% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -4.78% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.95% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и EFAV
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.83% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 7.57% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 12.22% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 11.74% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.21% | +3.32% |