Сравнение DWM с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
DWM и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции DWM превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.42% против 7.51% соответственно.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и DWX
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
DWM vs. DWX — Ранг доходности на риск
DWM
DWX
Сравнение DWM c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.96 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.58 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.90 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 10.97 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DWM и DWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и DWX
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и DWX
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -66.86% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.59% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -26.96% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -36.05% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.51% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -14.23% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.27% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и DWX
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.07% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 8.13% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 12.53% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 12.13% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.21% | +1.32% |