Сравнение DWGAX с AMECX
DWGAX (American Funds Developing World Growth and Income Fund) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - DWGAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, DWGAX returned 8.41%/yr vs 8.51%/yr for AMECX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWGAX charges 1.23%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и AMECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWGAX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции AMECX немного впереди с 8.51%.
DWGAX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 22.10%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.41%
AMECX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам DWGAX и AMECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 22.10% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 6.34% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
Correlation
The correlation between DWGAX and AMECX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г. | 0.68 |
The correlation between DWGAX and AMECX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWGAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск
DWGAX
AMECX
Сравнение DWGAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | AMECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.62 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 9.88 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.24 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и AMECX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и AMECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWGAX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -41.92% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -6.13% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -8.58% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -15.78% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -26.13% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -4.45% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.62% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и AMECX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWGAX | AMECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 2.06% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 5.63% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 7.17% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 9.45% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 10.68% | +5.79% |
Сравнение комиссий DWGAX и AMECX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и AMECX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности AMECX в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.41% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.64% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
DWGAX and AMECX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWGAX has higher volatility (6.27%) compared to AMECX (2.06%). In terms of maximum drawdown, DWGAX dropped -38.71% vs AMECX's -41.92%.
DWGAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWGAX и AMECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор