PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с ANEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с ANEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и ANEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и ANEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		-5.53%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ANEFX с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям ANEFX по среднегодовой доходности: 6.47% против 13.86% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

ANEFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
1.14%
1 год
30.69%
3 года*
21.55%
5 лет*
8.86%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

American Funds The New Economy Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAXDWGAX с LVAZX
Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с FSKAXANEFX с ^GSPC

Сравнение комиссий DWGAX и ANEFX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ANEFX в 0.75%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
ANEFX
American Funds The New Economy Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXANEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.52

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.16

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.31

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.75

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. ANEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANEFX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и ANEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXANEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.70

-0.44

Корреляция

Корреляция между DWGAX и ANEFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и ANEFX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ANEFX в 10.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		10.51%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и ANEFX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и ANEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXANEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-61.28%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.35%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-36.63%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.63%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-10.54%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-11.48%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.16%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и ANEFX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеют волатильность 7.17% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXANEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.52%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.55%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

20.87%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

19.22%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

19.02%

-2.72%