PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с ANEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWGAX с ANEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWGAX (American Funds Developing World Growth and Income Fund) and ANEFX (American Funds The New Economy Fund) are both mutual funds - DWGAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while ANEFX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, DWGAX returned 8.30%/yr vs 16.66%/yr for ANEFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWGAX charges 1.23%/yr vs 0.75%/yr for ANEFX.

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и ANEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у ANEFX с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям ANEFX по среднегодовой доходности: 8.30% против 16.66% соответственно.

DWGAX

1 день
-1.06%
1 месяц
6.34%
С начала года
20.80%
6 месяцев
22.28%
1 год
43.66%
3 года*
20.61%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.30%

ANEFX

1 день
-0.68%
1 месяц
8.89%
С начала года
22.06%
6 месяцев
24.34%
1 год
52.60%
3 года*
30.40%
5 лет*
14.12%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWGAX и ANEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		20.80%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		22.06%31.01%23.58%29.14%-29.67%12.85%33.47%26.46%-4.36%34.37%

Correlation

The correlation between DWGAX and ANEFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.71

The correlation between DWGAX and ANEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

American Funds The New Economy Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с SPYDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с NEWFXDWGAX с GMAQXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с ANEFX:
ANEFX с AGTHXANEFX с SPYANEFX с VTIANEFX с SCHDANEFX с VFIAXANEFX с ^GSPCANEFX с FSKAX

Доходность на риск

DWGAX vs. ANEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ANEFX
Ранг доходности на риск ANEFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c ANEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The New Economy Fund (ANEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXANEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.14

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.95

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.04

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

18.11

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. ANEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANEFX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и ANEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXANEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и ANEFX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки ANEFX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и ANEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWGAXANEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-61.28%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.35%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-20.82%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-36.63%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.63%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.68%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-11.44%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.97%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и ANEFX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с American Funds The New Economy Fund (ANEFX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWGAXANEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.39%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

13.70%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

17.20%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

19.40%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

19.13%

-2.66%

Сравнение комиссий DWGAX и ANEFX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии ANEFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и ANEFX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ANEFX в 8.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANEFX
American Funds The New Economy Fund		8.14%9.93%9.59%3.96%0.00%8.24%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.66%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%

Часто задаваемые вопросы

DWGAX and ANEFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWGAX has higher volatility (6.26%) compared to ANEFX (5.39%). In terms of maximum drawdown, DWGAX dropped -38.71% vs ANEFX's -61.28%.

ANEFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWGAX и ANEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор