Сравнение DWGAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWGAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 0.86% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.47% против 13.69% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.47%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWGAX и VTI
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DWGAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DWGAX
VTI
Сравнение DWGAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.98 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.52 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.54 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.30 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DWGAX и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и VTI
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.99% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и VTI
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -55.45% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -12.30% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -25.36% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -35.00% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -5.54% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -8.08% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.60% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и VTI
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.48% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 9.75% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 19.02% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.41% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.29% | -1.99% |