PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с GMAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%-4.22%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 8.07%.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIXGMAQX с EFEIX

Сравнение комиссий DWGAX и GMAQX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXGMAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.61

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.15

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.19

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

12.47

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа GMAQX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXGMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между DWGAX и GMAQX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и GMAQX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GMAQX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и GMAQX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и GMAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-41.97%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.77%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-11.31%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-17.30%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.52%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и GMAQX

Текущая волатильность для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) составляет 7.17%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

9.28%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.14%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.16%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.97%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.97%

+0.33%