PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с LVAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с LVAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и LVAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и LVAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%15.84%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у LVAZX с доходностью 6.77%.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

LSV Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVVXLVAZX с BADEXLVAZX с BEMIXLVAZX с CEMFX

Сравнение комиссий DWGAX и LVAZX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии LVAZX в 1.45%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund

Доходность на риск

DWGAX vs. LVAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c LVAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXLVAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.70

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.26

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.54

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

13.48

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. LVAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа LVAZX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и LVAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXLVAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.71

-0.45

Корреляция

Корреляция между DWGAX и LVAZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и LVAZX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности LVAZX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и LVAZX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке LVAZX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и LVAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXLVAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-37.87%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.70%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-27.07%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-9.86%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-6.90%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.07%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и LVAZX

Текущая волатильность для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) составляет 7.17%, в то время как у LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXLVAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.67%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.56%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

15.69%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.87%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.71%

+0.59%