Сравнение DWGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWGAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 0.86% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.14% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 6.47%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWGAX и VOO
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DWGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DWGAX
VOO
Сравнение DWGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWGAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.01 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.53 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.55 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.31 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.01 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.71 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DWGAX и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и VOO
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.99% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и VOO
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -33.99% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.98% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -24.52% | -13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -33.99% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -5.55% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -3.72% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.55% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и VOO
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DWGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.34% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 9.47% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.11% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.82% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.99% | -1.69% |