Сравнение DWFIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.91% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и PRSNX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
DWFIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
DWFIX
PRSNX
Сравнение DWFIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.54 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 4.11 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.84 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 14.13 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.54 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.46 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.96 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.42 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и PRSNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и PRSNX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и PRSNX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -19.70% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.19% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -19.70% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -19.70% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -1.88% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.42% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.60% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и PRSNX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.15% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.10% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.43% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 4.27% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 4.11% | +1.35% |