PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWFIX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWFIX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWFIX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
-0.24%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%4.41%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.91% соответственно.


DWFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.47%
1 год
2.35%
3 года*
3.39%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
1.51%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий DWFIX и PRSNX

DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

DWFIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWFIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWFIXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.54

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

4.11

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.57

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.84

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

14.13

-10.89

DWFIX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWFIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWFIX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWFIXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.54

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.42

-0.96

Корреляция

Корреляция между DWFIX и PRSNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWFIX и PRSNX

Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
2.46%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DWFIX и PRSNX

Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWFIXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-19.70%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.19%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.70%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

-19.70%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-1.88%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.42%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.60%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DWFIX и PRSNX

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWFIXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.15%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.10%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.43%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

4.27%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.11%

+1.35%