PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWFIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWFIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWFIX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
-0.59%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%4.41%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.99% соответственно.


DWFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
2.34%
3 года*
3.27%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
1.47%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DWFIX и DFSTX

DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DWFIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWFIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWFIXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.94

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.45

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.20

-2.33

DWFIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWFIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWFIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWFIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между DWFIX и DFSTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWFIX и DFSTX

Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
2.47%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DWFIX и DFSTX

Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWFIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-60.99%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-13.92%

+10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.91%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

-44.78%

+20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-6.58%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.80%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.48%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DWFIX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.46%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWFIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

6.21%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

12.48%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

21.89%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

20.65%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

22.07%

-16.61%