Сравнение DWFIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.47% против 9.99% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFSTX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFSTX
Сравнение DWFIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.94 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.45 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.20 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.31 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFSTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFSTX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFSTX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -60.99% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -13.92% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.91% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -44.78% | +20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -6.58% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.80% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.48% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.46%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 6.21% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 12.48% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 21.89% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 20.65% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 22.07% | -16.61% |