Сравнение DWFIX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.75% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFGFX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFGFX
Сравнение DWFIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.71 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.85 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.61 | -1.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.87 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.76 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.71 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.19 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.29 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.27 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFGFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFGFX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFGFX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -4.00% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.41% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -4.00% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -4.00% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | 0.00% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -0.23% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.46% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFGFX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.22% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 0.44% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 1.56% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 1.81% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 1.36% | +4.10% |