PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWFIX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWFIX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWFIX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
-0.59%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%4.41%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.75% соответственно.


DWFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
2.34%
3 года*
3.27%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
1.47%

DFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DWFIX и DFGFX

DWFIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DWFIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWFIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWFIXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.71

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.85

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.61

-1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.87

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.76

-2.90

DWFIX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWFIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWFIX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWFIXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.71

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.19

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.29

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.27

-1.82

Корреляция

Корреляция между DWFIX и DFGFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWFIX и DFGFX

Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
2.47%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DWFIX и DFGFX

Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWFIXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-4.00%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.41%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-4.00%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

-4.00%

-20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

0.00%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-0.23%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.46%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DWFIX и DFGFX

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWFIXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.22%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

0.44%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

1.56%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

1.81%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

1.36%

+4.10%