Сравнение DWAS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DWAS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.66% против 17.41% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и SPMO
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DWAS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DWAS
SPMO
Сравнение DWAS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.96 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.90 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.93 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и SPMO
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и SPMO
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -30.95% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.70% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -22.74% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -30.95% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -7.31% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -4.66% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и SPMO
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.22% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 12.80% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 22.77% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 19.08% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 20.09% | +6.42% |