PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
3.25%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.66% против 17.41% соответственно.


DWAS

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
3.25%
6 месяцев
8.03%
1 год
28.75%
3 года*
11.53%
5 лет*
3.64%
10 лет*
11.66%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Сравнение комиссий DWAS и SPMO

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


Доходность на риск

DWAS vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.06

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.60

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.96

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

6.90

+0.85

DWAS vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.93

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Корреляция

Корреляция между DWAS и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и SPMO

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPMO в 0.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и SPMO

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SPMO.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-30.95%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.70%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-22.74%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-30.95%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-7.31%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-4.66%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и SPMO

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

7.22%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

12.80%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

22.77%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

19.08%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

20.09%

+6.42%