Сравнение DWAS с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
DWAS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.76% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWAS имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции RSP немного отстают с 11.17%.
DWAS
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.50%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и RSP
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
DWAS vs. RSP — Ранг доходности на риск
DWAS
RSP
Сравнение DWAS c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.08 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.89 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и RSP
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и RSP
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -59.92% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.54% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -21.38% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -39.04% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.97% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -6.69% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.78% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и RSP
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 4.47% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 8.83% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 17.17% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 16.20% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 18.36% | +8.16% |