PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.88%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 24.87%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.88% против 22.07% соответственно.

DWAS

1 день
-1.80%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.87%
6 месяцев
21.56%
1 год
45.00%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.88%

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.87%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DWAS and QQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.70

The correlation between DWAS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и QQQ

Секторы
DWAS
QQQ

Здравоохранение

25.9%
3.7%

Технологии

20.9%
58.7%

Промышленность

18.0%
2.6%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Энергетика

6.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.4%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.4%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
14.3%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Здравоохранение

DWAS
25.9%
QQQ
3.7%

Технологии

DWAS
20.9%
QQQ
58.7%

Промышленность

DWAS
18.0%
QQQ
2.6%

Финансовые услуги

DWAS
13.3%
QQQ
0.2%

Энергетика

DWAS
6.5%
QQQ
0.5%

Потребительский циклический сектор

DWAS
5.9%
QQQ
11.4%

Сырьевые материалы

DWAS
3.9%
QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.0%
QQQ
6.4%

Недвижимость

DWAS
1.2%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DWAS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.95

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.57

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.93

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

10.86

+3.68

DWAS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и QQQ

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-82.97%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.96%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-22.77%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-35.12%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-35.12%

-11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.25%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-32.73%

+22.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.22%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и QQQ

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 8.88% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.17%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

14.57%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

17.96%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

22.69%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

22.42%

+4.27%

Сравнение комиссий DWAS и QQQ

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и QQQ

DWAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and QQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to DWAS (8.88%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs 13.88% for DWAS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for DWAS.

DWAS is categorized as Momentum, while QQQ is Nasdaq-100. DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор