PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWAS с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 12.55%/yr vs 14.57%/yr for PTH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 12.55% против 14.57% соответственно.

DWAS

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
13.25%
С начала года
19.58%
1 год
37.26%
3 года*
13.15%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.55%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		19.58%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between DWAS and PTH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.78

The correlation between DWAS and PTH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и PTH

Секторы
DWAS
PTH

Здравоохранение

25.9%
93.6%

Технологии

20.9%

-

Промышленность

18.0%

-

Финансовые услуги

13.3%
1.2%

Энергетика

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Здравоохранение

DWAS
25.9%
PTH
93.6%

Технологии

DWAS
20.9%
PTH

-

Промышленность

DWAS
18.0%
PTH

-

Финансовые услуги

DWAS
13.3%
PTH
1.2%

Энергетика

DWAS
6.5%
PTH

-

Потребительский циклический сектор

DWAS
5.9%
PTH

-

Сырьевые материалы

DWAS
3.9%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.0%
PTH

-

Недвижимость

DWAS
1.2%
PTH

-

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
PTH

-

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

DWAS vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.35

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.13

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.77

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

12.03

-0.93

DWAS vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и PTH

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-53.52%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-11.98%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-27.51%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-50.07%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-53.52%

+7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-5.60%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-16.95%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.74%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и PTH

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

7.37%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

19.37%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.70%

24.34%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

25.68%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

27.33%

-0.60%

Сравнение комиссий DWAS и PTH

И DWAS, и PTH имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и PTH

DWAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and PTH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.46%) compared to PTH (7.37%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 12.55% for DWAS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS and PTH have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for DWAS.

DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор