Сравнение DWAS с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
DWAS и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.66% против 17.98% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и PPA
DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
DWAS vs. PPA — Ранг доходности на риск
DWAS
PPA
Сравнение DWAS c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.09 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.80 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.37 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.40 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.09 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.06 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и PPA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и PPA
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и PPA
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -57.37% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.71% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -18.37% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -43.92% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -8.56% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -9.19% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.45% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и PPA
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 7.57% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 15.14% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 21.75% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 18.22% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 20.48% | +6.03% |