PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 13.07% против 17.38% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between DWAS and PPA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.69

The correlation between DWAS and PPA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAS и PPA

Секторы
DWAS
PPA

Здравоохранение

28.2%

-

Технологии

18.6%
9.8%

Промышленность

16.9%
90.1%

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Здравоохранение

DWAS
28.2%
PPA

-

Технологии

DWAS
18.6%
PPA
9.8%

Промышленность

DWAS
16.9%
PPA
90.1%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
PPA

-

Энергетика

DWAS
7.7%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
PPA

-

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
PPA

-

Недвижимость

DWAS
1.1%
PPA

-

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
PPA
0.1%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

DWAS vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.40

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.05

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.95

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

5.68

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DWAS и PPA

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-57.37%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-13.71%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-15.24%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-18.37%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-43.92%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-8.40%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.18%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.69%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и PPA

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 6.81% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.73%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

15.95%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

19.03%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

18.49%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

20.64%

+5.96%

Сравнение комиссий DWAS и PPA

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и PPA

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and PPA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.38% vs 13.07% for DWAS. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.38% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS is categorized as Momentum, while PPA is Aerospace & Defense. DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.58% for PPA.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор