Сравнение DWAS с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
DWAS и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 11.66% против 6.57% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и PBW
DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
DWAS vs. PBW — Ранг доходности на риск
DWAS
PBW
Сравнение DWAS c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.37 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.88 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 4.83 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 13.26 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.37 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.44 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.07 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и PBW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и PBW
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и PBW
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -89.02% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -21.24% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -84.98% | +51.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -89.02% | +42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -73.91% | +69.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -62.86% | +52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 7.74% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и PBW
Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 9.52%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 11.75% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 31.89% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 42.80% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 42.93% | -16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 38.48% | -11.97% |