PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и ISCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
1.76%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
0.40%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 11.50% против 8.52% соответственно.


DWAS

1 день
4.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.85%
1 год
26.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.50%

ISCB

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
0.40%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.91%
3 года*
12.76%
5 лет*
4.17%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Сравнение комиссий DWAS и ISCB

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.


Доходность на риск

DWAS vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASISCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.52

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.47

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.36

+1.02

DWAS vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между DWAS и ISCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и ISCB

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ISCB в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.41%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и ISCB

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и ISCB.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-61.25%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.68%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-29.94%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-44.18%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.73%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-9.87%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.40%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и ISCB

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.42%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

12.66%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

22.28%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

21.45%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

22.67%

+3.85%