PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с IDMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 12.09%/yr for IDMO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 13.07% против 12.09% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

IDMO

1 день
-1.16%
1 месяц
2.20%
С начала года
7.74%
6 месяцев
12.22%
1 год
23.09%
3 года*
25.70%
5 лет*
15.53%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		7.74%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between DWAS and IDMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.48

The correlation between DWAS and IDMO shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAS и IDMO

Секторы
DWAS
IDMO

Здравоохранение

28.2%
1.2%

Технологии

18.6%
5.3%

Промышленность

16.9%
22.6%

Финансовые услуги

13.0%
42.4%

Энергетика

7.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.4%

Сырьевые материалы

4.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.5%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.2%

Коммунальные услуги

0.3%
8.4%

Здравоохранение

DWAS
28.2%
IDMO
1.2%

Технологии

DWAS
18.6%
IDMO
5.3%

Промышленность

DWAS
16.9%
IDMO
22.6%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
IDMO
42.4%

Энергетика

DWAS
7.7%
IDMO
1.9%

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
IDMO
1.4%

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
IDMO
10.2%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
IDMO
2.5%

Недвижимость

DWAS
1.1%
IDMO
2.0%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

DWAS vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.37

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.03

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.88

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

7.84

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DWAS и IDMO

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-39.38%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.31%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-12.65%

-21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-27.07%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-31.34%

-14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.31%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.76%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и IDMO

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.43%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

14.91%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

16.89%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

17.84%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

18.12%

+8.48%

Сравнение комиссий DWAS и IDMO

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и IDMO

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IDMO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.53%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and IDMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to IDMO (6.43%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, DWAS leads with 13.07% vs 12.09% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 13.07% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

IDMO has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.25% for IDMO.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор