PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с DVOL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWAS returned 6.84%/yr vs 7.25%/yr for DVOL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 4.84%.

DWAS

1 день
-0.34%
1 месяц
6.03%
С начала года
24.45%
6 месяцев
20.91%
1 год
43.18%
3 года*
17.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.84%

DVOL

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.21%
1 год
5.35%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.45%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-25.46%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.84%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%

Correlation

The correlation between DWAS and DVOL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.59

The correlation between DWAS and DVOL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAS и DVOL

Секторы
DWAS
DVOL

Здравоохранение

25.9%
3.3%

Технологии

20.9%
4.5%

Промышленность

18.0%
16.7%

Финансовые услуги

13.3%
19.2%

Энергетика

6.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.7%

Сырьевые материалы

3.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.3%

Недвижимость

1.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.9%

Здравоохранение

DWAS
25.9%
DVOL
3.3%

Технологии

DWAS
20.9%
DVOL
4.5%

Промышленность

DWAS
18.0%
DVOL
16.7%

Финансовые услуги

DWAS
13.3%
DVOL
19.2%

Энергетика

DWAS
6.5%
DVOL
13.6%

Потребительский циклический сектор

DWAS
5.9%
DVOL
9.7%

Сырьевые материалы

DWAS
3.9%
DVOL
6.1%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.0%
DVOL
8.3%

Недвижимость

DWAS
1.2%
DVOL
12.0%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
DVOL
3.5%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
DVOL
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

DWAS vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.45

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.74

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.55

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

1.90

+12.05

DWAS vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и DVOL

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-38.26%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.82%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-11.66%

-22.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-24.65%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.82%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.14%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и DVOL

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

3.33%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

9.47%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

11.81%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

14.40%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

17.68%

+9.01%

Сравнение комиссий DWAS и DVOL

И DWAS, и DVOL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и DVOL

DWAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and DVOL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.91%) compared to DVOL (3.33%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, DVOL leads with 7.25% vs 6.84% for DWAS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVOL has performed better with a 7.25% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS and DVOL have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVOL has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for DWAS.

DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор