PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
3.25%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%12.40%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


DWAS

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
3.25%
6 месяцев
8.03%
1 год
28.75%
3 года*
11.53%
5 лет*
3.64%
10 лет*
11.66%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DWAS и AVUV

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

DWAS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.88

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.40

+0.35

DWAS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между DWAS и AVUV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и AVUV

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и AVUV

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-49.42%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-15.43%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-28.79%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.97%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-8.14%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и AVUV

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

5.41%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

13.10%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

23.46%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

22.95%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

28.59%

-2.08%