Сравнение DWAS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DWAS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 12.40% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и AVUV
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DWAS vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DWAS
AVUV
Сравнение DWAS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.78 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.88 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.40 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и AVUV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и AVUV
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и AVUV
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -49.42% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -15.43% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -28.79% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.97% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.14% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.91% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и AVUV
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 5.41% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 13.10% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 23.46% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 22.95% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 28.59% | -2.08% |