PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с VYMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

DVYE и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.48%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.26%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.36% соответственно.

DVYE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.48%
6 месяцев
18.17%
1 год
32.74%
3 года*
22.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.98%

VYMI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
6.26%
6 месяцев
13.90%
1 год
33.42%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.59%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий DVYE и VYMI

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

DVYE vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.11

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.79

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.04

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

12.35

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Корреляция

Корреляция между DVYE и VYMI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и VYMI

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VYMI в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.13%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.61%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и VYMI

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-40.00%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.14%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-24.05%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-40.00%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-5.87%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-6.38%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и VYMI

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 6.15% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.90%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.90%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.75%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.88%

+1.58%