PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с QAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.54%/yr vs 4.00%/yr for QAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.00% соответственно.

DVYE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.60%
6 месяцев
6.01%
1 год
20.32%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.54%

QAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.50%
1 год
2.95%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.60%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.75%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between DVYE and QAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.33

Сравнение распределения секторов DVYE и QAT

Секторы
DVYE
QAT

Финансовые услуги

28.5%
55.5%

Энергетика

18.2%
7.6%

Промышленность

17.0%
8.4%

Сырьевые материалы

8.8%
12.6%

Технологии

8.4%
1.0%

Коммунальные услуги

7.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.3%
0.7%

Недвижимость

4.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.3%

Здравоохранение

-

0.8%

Финансовые услуги

DVYE
28.5%
QAT
55.5%

Энергетика

DVYE
18.2%
QAT
7.6%

Промышленность

DVYE
17.0%
QAT
8.4%

Сырьевые материалы

DVYE
8.8%
QAT
12.6%

Технологии

DVYE
8.4%
QAT
1.0%

Коммунальные услуги

DVYE
7.0%
QAT
2.5%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
QAT
0.7%

Недвижимость

DVYE
4.0%
QAT
4.0%

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.1%
QAT
0.6%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.7%
QAT
6.3%

Здравоохранение

DVYE

-

QAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

DVYE vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYEQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.23

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.42

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.28

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

0.51

+7.04

DVYE vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYE и QAT

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-45.21%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.60%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-17.41%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-33.17%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-34.04%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-13.09%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-19.14%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.79%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и QAT

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.24%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.12%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

13.15%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.07%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.54%

+0.78%

Сравнение комиссий DVYE и QAT

DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и QAT

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности QAT в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.71%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and QAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.57%) compared to QAT (5.24%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, DVYE leads with 7.54% vs 4.00% for QAT. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.54% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.71% for QAT.

DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.59% for QAT.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор