PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с IWM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.54%/yr vs 12.10%/yr for IWM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.10% соответственно.

DVYE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
5.60%
6 месяцев
6.01%
1 год
20.32%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.32%
10 лет*
7.54%

IWM

1 день
0.75%
1 месяц
3.14%
С начала года
21.93%
6 месяцев
18.77%
1 год
42.48%
3 года*
19.66%
5 лет*
6.49%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.60%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between DVYE and IWM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.56

The correlation between DVYE and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYE и IWM

Секторы
DVYE
IWM

Финансовые услуги

28.5%
15.5%

Энергетика

18.2%
6.0%

Промышленность

17.0%
17.3%

Сырьевые материалы

8.8%
4.5%

Технологии

8.4%
20.1%

Коммунальные услуги

7.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.0%

Недвижимость

4.0%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.7%

Здравоохранение

-

15.6%

Финансовые услуги

DVYE
28.5%
IWM
15.5%

Энергетика

DVYE
18.2%
IWM
6.0%

Промышленность

DVYE
17.0%
IWM
17.3%

Сырьевые материалы

DVYE
8.8%
IWM
4.5%

Технологии

DVYE
8.4%
IWM
20.1%

Коммунальные услуги

DVYE
7.0%
IWM
3.1%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
IWM
8.0%

Недвижимость

DVYE
4.0%
IWM
5.5%

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.1%
IWM
2.0%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.7%
IWM
1.7%

Здравоохранение

DVYE

-

IWM
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

DVYE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.17

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.96

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.87

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

13.69

-6.14

DVYE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYE и IWM

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-59.05%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-11.03%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-27.50%

+12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-31.91%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-41.13%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

0.00%

-8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-10.74%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.11%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и IWM

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 5.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.31%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.28%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

19.69%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

22.60%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

23.06%

-4.74%

Сравнение комиссий DVYE и IWM

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и IWM

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and IWM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.31%) compared to DVYE (5.57%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 12.10% vs 7.54% for DVYE. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 12.10% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.89% for IWM.

DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор