Сравнение DVYE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DVYE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.75% против 9.83% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и IWM
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
DVYE vs. IWM — Ранг доходности на риск
DVYE
IWM
Сравнение DVYE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.15 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.70 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.93 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 7.08 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.15 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и IWM
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и IWM
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -59.05% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -13.74% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -31.91% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -41.13% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -7.33% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -10.83% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.73% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и IWM
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.36% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 14.48% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 23.18% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 22.54% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.99% | -4.52% |