PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с IAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Gold Trust (IAU).

DVYE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.48%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.14% соответственно.

DVYE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.48%
6 месяцев
18.17%
1 год
32.74%
3 года*
22.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.98%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий DVYE и IAU

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

DVYE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.78

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.21

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.58

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

9.32

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.23

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.64

-0.48

Корреляция

Корреляция между DVYE и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и IAU

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.13%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и IAU

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-45.14%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-19.18%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-20.93%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-21.82%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-13.42%

+10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-15.98%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.30%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и IAU

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.15%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

10.50%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

24.24%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

27.72%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.71%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.84%

+2.62%